Winslet Leonardo-t az ő "sziklájának" nevezte. A 35 éves Winslet nagyon hálás DiCaprio barátságáért, ami legutóbb abban nyilvánult meg, hogy a színésznő 2010-es, férjétől, Sam Mendes-től való különválása alatt mellette állt. Winslet elismerte, hogy sok férfi-nő barátság szexuális vonzalommal indul, de kijelentette, hogy náluk ez nem így történt, a kapcsolatuk mindigis plátói volt, és az együtt átélt tapasztalotokon és a kölcsönös tiszteleten alapult.

Így mesélt erről a Vogue magazinnak: "Jobban ismer engem, mint bárki más a világon. Sok férfibarátság egyfajta etyepetyeként indul. Vagy egy kis rejtett flörtöléssel. De Leo és én? Nem, Ő az én sziklám. Nem tudom, mi a francot csináltam volna, ha ő nincs nekem."
A pár nemcsak a karrierjük kezdetén, 96-ban (pontosabban 96 szeptembere és 97 márciusa között) forgatott együtt, a Titanic-ot, hanem 3 éve is, 2007 nyarán, amikor a Revolutionary Road c. közös filmjükön dolgoztak, aminek nem más, mint Sam Mendes volt a rendezője, és amely film forgatása előhozta a Winslet-Mendes házasság gyengeségeit.

Ami DiCaprio-t illeti, ő is osztja a barátságukról szóló gondolatot, szerinte azért állnak ennyire közel egymáshoz, mert "együtt nőttek fel", és mindig ott voltak egymásnak. "Mi szó szerint együtt nőttünk fel. És minden egyes fontos eseménynél az életünkben ott voltunk a másiknak, egyfajta támogató rendszerként."

Kate Winslet válófélben van Sam Mendes-től, és két gyereket nevel, a 10 éves Mia-t, aki egy előző házasságából született, illetve a 7 éves Joe-t, Mendes gyerekét. Leonardo DiCaprio pedig Bar Refaeli izraeli topmodellel jár, kisebb megszakításokkal, 2005 decemberétől. Úgy tűnik, a fiatal színészek tényleg "csak" a legjobb barátjai egymásnak.